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Introduction to option-adjusted spread analysis / Tom Windas ; revised by Tom Miller ; foreword by Peter Wilson
- 作者： Windas, Tom
- 其他作者：
- 出版： New York : Bloomberg Press c2007
- 主題： Fixed-income securities , Option-adjusted spread analysis , Fixed-income securities , Option-adjusted spread analysis
- 版本：Rev. and expanded 3rd ed.
- ISBN： 9781576602416 、 1576602419 (hbk.): NT$1092
- URL：
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- 一般註：Includes bibliographical references (p. 153-154) and index.
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摘要註
"Explains option-adjusted spread analysis, a method for valuing bonds with options. This book takes readers through each step of the calculation"--Provided by publisher
內容註
Introduction : why OAS analysis? -- Fatal flaws in traditional yield calculations -- -- The bond as a portfolio -- Intrinsic value -- Time value -- Implied spot and forward rates -- Beyond the lognormal model -- Volatility and the binomial tree -- Matching the model to the market -- Bullet bonds -- Nonbullet bonds -- Evaluating performance -- Estimating fair value -- Conclusion : building a better OAS.
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